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時間序列分析:總體經濟與財務金融之應用=Applied time-series econometrics for macroeconomics and finance

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我寫這本書的目的,就是希望能一次解決你兩個困擾(我應該再胡謅一個困擾,這樣的話,這本書就可以媲美一次滿足三個願望的健達出奇蛋,magic#inder)。一本以應用為主軸的時間序列分析教科書並不是付之闕如,Walter Enders所著的Applied Econometric Time Series算是個中翹楚。本書與Walter Enders的書不同處在於1、對於重要的主題如結構性變動,樣本外預測,蒙地卡羅模擬以及樣本重抽法(Bootstrap)均有專章較為深入的討論。2、更具系統性地探討VAR型。3、對於計量軟體(主要是EViews 6)的操作有更仔細的說明與介紹。其中,對於VAR模型的介紹,我自認本書略勝一籌。此外,身處於電腦運算速度快驚人的時代,電腦模擬在計量濟學的研究,發展,與應用上,扮演著越來越重的要角色,蒙地卡羅模擬以及樣本重抽法(Bootstrap)已被大量應用於總體經濟或財金相關研究中,本書希望能讓讀者對此趨勢有一個較為深入的認識。本書目的在於以直觀且有系統的方式,介紹讀者現代時間序列的計量分析工具,對於每一個主題都有總體經濟或是國際金融的實例應用,並說明如何以計量軟體執行估計,檢定,預測與模擬。應用的例子包含1、匯率,購買力平價困惑2、亞洲金融風暴3、物價膨脹率,失業率,以及短期利率VAR模型4、股票價格現值模型5、貨幣政策的認定6、需求面╱供給面衝擊與景氣循環7、利率期限結構模型8、央行在外匯市場的干預相信此書將有助於讀者研讀總體經濟或財金相關領域的實證文獻。
內容簡介來源:博客來網路書店

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