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解析系統風險對違約機率與違約曝險額之相關性的影響=Analyzing the effects of systematic risks on the correlations between default retes and exposures at default
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|a解析系統風險對違約機率與違約曝險額之相關性的影響|dAnalyzing the effects of systematic risks on the correlations between default retes and exposures at default|f黃品穎撰
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|a臺北縣新莊市|c輔大經研所|d民99.7[2010.7]
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|a5, 59葉|c圖, 表|d30公分
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|a指導教授 : 鍾經樊
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| 320 |
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|a含參考書目及附錄
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|a碩士論文--天主教輔仁大學經濟學研究所
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| 330 |
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|a提要:根據總體環境對於違約率與曝險額與相關性所產生對於銀行對於本身的資本配置的影響, 利用總體多因子模型作為景氣預測模型, 對於兩者之間建立共同相關的影響關係, 針對所採用的銀行樣本建立一個包含有產業類別的違約率與曝險額之信用組合模型進行蒙地卡羅模擬, 並與未對曝險額有任何與系統風險有相關的設定作比較各別經濟資本的配置所作風險分散之情形, 按不同的銀行的結果發現其皆為對景氣循環有相同的反應, 即對於景氣看好的狀況, 銀行便會減少資本的持有, 轉而貸放到民間企業以取得獲利, 反之, 則持有多保留資本, 減少損失的發生。
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|aAnalyzing the effects of systematiic risks on the correlations between default rates and exposures at default|zeng
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|2csh|a金融危機
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|2csh|a信用風險
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|2csh|a銀行風險
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|a008.8|b37
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|a黃|b品穎|4撰
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|atw|b台經院|c20110111|gCCR
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|atw|b台經院|c20110111|gCCR
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